PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с FUMIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SWLGX returned 14.30%/yr vs 17.68%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 30.85%.

SWLGX

1 день
1.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
4.51%
6 месяцев
3.85%
1 год
22.81%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—

FUMIX

1 день
1.84%
1 месяц
8.17%
С начала года
30.85%
6 месяцев
29.49%
1 год
40.42%
3 года*
32.61%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		4.51%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		30.85%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%-0.90%

Correlation

The correlation between SWLGX and FUMIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between SWLGX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

SWLGX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.22

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.02

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.73

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

16.72

-12.19

SWLGX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FUMIX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-33.36%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-10.99%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-19.90%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-27.66%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

0.00%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.29%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.44%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FUMIX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

16.07%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.43%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.38%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

21.83%

+0.86%

Сравнение комиссий SWLGX и FUMIX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FUMIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FUMIX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FUMIX в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.12%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.44%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and FUMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (7.72%) compared to SWLGX (5.94%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор