Сравнение SWLGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | -1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и BPTRX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
SWLGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
SWLGX
BPTRX
Сравнение SWLGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.29 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.38 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.85 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.35 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и BPTRX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и BPTRX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -64.11% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.79% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -49.87% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -8.65% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -13.82% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и BPTRX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.78% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 22.21% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 33.35% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 33.90% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 32.72% | -9.91% |