PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%.

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий SWLGX и BLUEX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.66

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.89

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.69

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

-2.40

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.66

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между SWLGX и BLUEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и BLUEX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и BLUEX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLGXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-54.27%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.19%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-21.87%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-10.58%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-13.39%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и BLUEX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLGXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.64%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.31%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

11.01%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

10.50%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

16.57%

+6.24%