PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWKS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWKS с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, SWKS returned -18.76%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

SWKS

1 день
0.21%
1 месяц
-19.31%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-7.22%
1 год
-17.59%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-18.76%
10 лет*
0.45%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		-7.22%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%-2.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between SWKS and QQQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SWKS and QQQM has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyworks Solutions, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с MSFTSWKS с AVGOSWKS с SPYSWKS с AAPLSWKS с SIEGY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SWKS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWKSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.48

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.01

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.30

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

8.14

-9.02

SWKS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWKS и QQQM

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-35.04%

-61.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-11.96%

-23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-22.70%

-35.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.55%

-35.04%

-37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.56%

-5.28%

-61.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.82%

-8.15%

-47.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.00%

3.37%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и QQQM

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

7.39%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.39%

15.34%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

18.54%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

22.65%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

22.30%

+17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и QQQM

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		4.93%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SWKS and QQQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (13.59%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор