Сравнение SWKRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.49% против 14.06% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SPY
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SWKRX
SPY
Сравнение SWKRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.27 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SPY
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SPY
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -55.19% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -12.05% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -24.50% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -33.72% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -5.53% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -9.09% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.54% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.35% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.50% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 19.06% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 17.06% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 17.92% | -10.89% |