Сравнение SWK с MZTI
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.15%/yr vs 1.01%/yr for MZTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.06%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям MZTI по среднегодовой доходности: -0.15% против 1.01% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -0.15%
MZTI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.10%
- 1 год
- -32.22%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам SWK и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 15.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
MZTI The Marzetti Company | -31.06% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between SWK and MZTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SWK:
$2.65
MZTI:
$6.41
SWK:
31.61
MZTI:
17.42
SWK:
0.84
MZTI:
1.58
SWK:
$15.13B
MZTI:
$1.94B
SWK:
$4.52B
MZTI:
$469.39M
SWK:
$1.39B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. MZTI — Ранг доходности на риск
SWK
MZTI
Сравнение SWK c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.76 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.75 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и MZTI
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -54.66% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -42.74% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -46.47% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.86% | -48.22% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -48.22% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.51% | -45.20% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -11.67% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 18.47% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и MZTI
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 5.80% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 20.47% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 26.84% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 27.73% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 27.69% | +9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и MZTI
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MZTI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.54% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.97% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и MZTI
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and MZTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.14%) compared to MZTI (5.80%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs MZTI's -54.66%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор