Сравнение SWK с MO
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -0.50% против 7.92% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам SWK и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SWK and MO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.25 |
The correlation between SWK and MO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
MO:
$124.67B
SWK:
$2.64
MO:
$4.80
SWK:
33.10
MO:
15.56
SWK:
0.88
MO:
5.74
SWK:
$15.13B
MO:
$21.82B
SWK:
$4.52B
MO:
$14.80B
SWK:
$1.39B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. MO — Ранг доходности на риск
SWK
MO
Сравнение SWK c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.29 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.75 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и MO
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -65.43% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -16.40% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -16.40% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -25.83% | -43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -53.69% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | 0.00% | -52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -11.91% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 6.53% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и MO
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 7.16% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 18.14% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 23.27% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 20.82% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 23.09% | +13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и MO
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и MO
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and MO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор