Сравнение SWK с LEG
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs -11.62%/yr for LEG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: -0.50% против -11.62% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
LEG
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -11.62%
- Всё время*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам SWK и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.69% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between SWK and LEG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.45 |
The correlation between SWK and LEG shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
LEG:
$1.46B
SWK:
$2.64
LEG:
$1.60
SWK:
33.10
LEG:
6.70
SWK:
0.88
LEG:
0.50
SWK:
$15.13B
LEG:
$3.03B
SWK:
$4.52B
LEG:
$717.40M
SWK:
$1.39B
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. LEG — Ранг доходности на риск
SWK
LEG
Сравнение SWK c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 0.74 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и LEG
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -28.51% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -76.78% | +28.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -84.29% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -86.41% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -77.26% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -19.79% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 14.28% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и LEG
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Leggett & Platt, Incorporated (LEG) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 10.93% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 32.02% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 49.34% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 42.63% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 39.92% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и LEG
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности LEG в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.87% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SWK and LEG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to LEG (10.93%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs LEG's -86.41%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор