PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWK с LEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWK с LEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. SWK operates in Tools & Accessories (Industrials), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SWK returned -0.93%/yr vs -11.64%/yr for LEG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWK и LEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции SWK превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: -0.93% против -11.64% соответственно.

SWK

1 день
1.13%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.04%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.15%
3 года*
1.54%
5 лет*
-14.57%
10 лет*
-0.93%

LEG

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.50%
1 год
12.07%
3 года*
-29.34%
5 лет*
-25.68%
10 лет*
-11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWK и LEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		8.04%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-8.64%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%

Correlation

The correlation between SWK and LEG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.45

Over the past year, SWK and LEG have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

SWK:

$2.65

LEG:

$1.60

Коэффициент P/E

SWK:

29.69

LEG:

6.25

Коэффициент P/S

SWK:

0.79

LEG:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$15.13B

LEG:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$4.52B

LEG:

$717.40M

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.39B

LEG:

$433.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stanley Black & Decker, Inc.

Leggett & Platt, Incorporated

Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с BKHSWK с AAPSWK с SCHD
Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с CATLEG с VOOLEG с VZ

Доходность на риск

SWK vs. LEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWK c LEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKLEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.25

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.77

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.43

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

0.89

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWK vs. LEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа LEG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и LEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKLEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SWK и LEG

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и LEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKLEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-86.41%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-28.51%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-77.39%

+29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.86%

-85.42%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-86.41%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.28%

-78.87%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-19.63%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

13.58%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и LEG

Текущая волатильность для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) составляет 6.93%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что SWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKLEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

11.27%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.57%

30.79%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

49.55%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.54%

42.40%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

39.77%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и LEG

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности LEG в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		2.00%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		4.23%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и LEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.68B
0
(SWK) Общая выручка
(LEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SWK and LEG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (11.27%) compared to SWK (6.93%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs LEG's -86.41%.

SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWK и LEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор