PortfoliosLab logo
Сравнение LEG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEG и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LEG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
552.28%
LEG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.11

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.77

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.68

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

VOO:

2.42

Индекс Язвы

LEG:

39.40%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

LEG:

52.66%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LEG:

-84.63%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.01% против 12.02% соответственно.


LEG

С начала года

-22.22%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-58.44%

5 лет

-20.94%

10 лет

-13.01%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.11
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.77
VOO: 0.92
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.68
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
0.57
LEG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и VOO

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.70%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEG и VOO

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.63%
-10.56%
LEG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и VOO

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.97%
LEG
VOO