PortfoliosLab logo
Сравнение LEG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEG и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LEG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.40%
623.27%
LEG
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.13

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.81

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.69

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

VTI:

1.99

Индекс Язвы

LEG:

39.75%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

LEG:

52.78%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

LEG:

-84.94%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -13.62% против 11.47% соответственно.


LEG

С начала года

-23.79%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-39.62%

1 год

-58.80%

5 лет

-24.18%

10 лет

-13.62%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.13
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.81
VTI: 0.81
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.69
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
0.48
LEG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и VTI

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.75%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LEG и VTI

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.94%
-10.27%
LEG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и VTI

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
14.83%
LEG
VTI