PortfoliosLab logo
Сравнение LEG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEG и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LEG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.14%
371.83%
LEG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.13

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.81

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.69

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

LEG:

39.75%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

LEG:

52.78%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LEG:

-84.94%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.62% против 10.39% соответственно.


LEG

С начала года

-23.79%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-39.62%

1 год

-58.80%

5 лет

-24.18%

10 лет

-13.62%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.13
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.81
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.69
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
0.18
LEG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и SCHD

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.75%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LEG и SCHD

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.94%
-11.06%
LEG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и SCHD

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
11.23%
LEG
SCHD