PortfoliosLab logo
Сравнение LEG с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEG и CAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEG и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
528.24%
7,271.86%
LEG
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.13

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.81

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.69

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

CAT:

-1.18

Индекс Язвы

LEG:

39.75%

CAT:

11.98%

Дневная вол-ть

LEG:

52.78%

CAT:

30.64%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

LEG:

-84.94%

CAT:

-25.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$1.00B

CAT:

$146.66B

EPS

LEG:

-$3.73

CAT:

$22.06

Коэффициент PEG

LEG:

-4.11

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

LEG:

0.23

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

LEG:

1.43

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.29B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$553.50M

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

LEG:

-$385.00M

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -13.62% против 16.42% соответственно.


LEG

С начала года

-23.79%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-39.62%

1 год

-58.80%

5 лет

-24.18%

10 лет

-13.62%

CAT

С начала года

-14.62%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-20.71%

1 год

-9.11%

5 лет

23.26%

10 лет

16.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.13
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.81
CAT: -0.47
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.69
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
CAT: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
-0.45
LEG
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и CAT

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CAT в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.75%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LEG и CAT

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.94%
-25.71%
LEG
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и CAT

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
17.13%
LEG
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию