Сравнение SWK с EMR
SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SWK in Tools & Accessories, EMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, SWK returned -0.50%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWK и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: -0.50% против 12.13% соответственно.
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам SWK и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between SWK and EMR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.48 |
The correlation between SWK and EMR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWK:
$13.60B
EMR:
$76.50B
SWK:
$2.64
EMR:
$4.33
SWK:
33.10
EMR:
31.52
SWK:
0.88
EMR:
4.21
SWK:
$15.13B
EMR:
$18.32B
SWK:
$4.52B
EMR:
$7.22B
SWK:
$1.39B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. EMR — Ранг доходности на риск
SWK
EMR
Сравнение SWK c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWK | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.16 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.33 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWK и EMR
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWK | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -59.05% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -23.45% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -29.62% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.36% | -29.62% | -39.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -50.77% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -14.86% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -14.11% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 11.42% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и EMR
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWK | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 8.37% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 25.42% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 31.21% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 27.39% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 29.15% | +7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и EMR
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и EMR
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
SWK and EMR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, SWK dropped -71.31% vs EMR's -59.05%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWK и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор