Сравнение SWJRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.10% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и TPDAX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SWJRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SWJRX
TPDAX
Сравнение SWJRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.07 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.68 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.33 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 12.75 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и TPDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и TPDAX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и TPDAX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -22.29% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.58% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -17.58% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -22.29% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.56% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.94% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и TPDAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.00% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 9.73% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 12.21% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 10.12% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.86% | -1.29% |