PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, SWJRX returned 5.24%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.33% соответственно.

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SWJRX and SWISX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.84

The correlation between SWJRX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

SWJRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.41

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.03

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.88

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.06

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.41

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SWISX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-60.65%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.39%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-13.68%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-29.42%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-33.83%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.47%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-14.81%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.03%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.69%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

12.35%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

15.18%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

16.28%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

16.88%

-8.30%

Сравнение комиссий SWJRX и SWISX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SWISX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and SWISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.69%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SWISX's -60.65%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор