PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с SNSXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с SNSXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) are both mutual funds - SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWJRX returned 3.76%/yr vs 1.38%/yr for SNSXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.34%/yr for SNSXX.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SNSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SNSXX с доходностью 1.40%.

SWJRX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.10%
6 месяцев
6.53%
1 год
13.46%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.76%
10 лет*
5.20%

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.69%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и SNSXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.10%12.17%3.83%8.79%-12.81%3.71%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.40%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between SWJRX and SNSXX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY

Доходность на риск

SWJRX vs. SNSXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SNSXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SNSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXSNSXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.71

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. SNSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа SNSXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXSNSXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.71

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

2.09

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.08

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SNSXX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SNSXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXSNSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

0.00%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

0.00%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

0.00%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

0.00%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

0.00%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.00%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SNSXX

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXSNSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.29%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

0.73%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.05%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

0.68%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

0.68%

+7.90%

Сравнение комиссий SWJRX и SNSXX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNSXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SNSXX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SNSXX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.62%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.70%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and SNSXX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWJRX has higher volatility (1.52%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SNSXX's 0.00%.

SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SNSXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор