PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNSXX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с SGOV

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNSXX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
2.20%
SNSXX
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.22

SGOV:

21.44

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.25%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.21%.

SNSXX

С начала года

0.36%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.30%

1 год

3.85%

5 лет

2.25%

10 лет

1.37%

SGOV

С начала года

1.21%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.21%

1 год

4.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SNSXX и SGOV

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNSXX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNSXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.22
SGOV: 20.91
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.22
20.91
SNSXX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SGOV

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SGOV в 4.80%

TTM2024202320222021202020192018
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.77%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.80%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SGOV

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SNSXX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SGOV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.06%
SNSXX
SGOV