PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
24.22%
SNSXX
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

BIL:

20.60

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.76% соответственно.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.41%

BIL

С начала года

1.34%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.83%

5 лет

2.54%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и BIL


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNSXX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNSXX

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNSXX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
BIL: 20.27

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.39
20.27
SNSXX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и BIL

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BIL в 4.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.08%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и BIL

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SNSXX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и BIL

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.07%
SNSXX
BIL