PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNSXX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.70%
617.88%
SNSXX
SWPPX

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.20% против 13.20% соответственно.


SNSXX

С начала года

3.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.26%

5 лет (среднегодовая)

1.99%

10 лет (среднегодовая)

1.20%

SWPPX

С начала года

26.66%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

13.26%

1 год

32.82%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

Основные характеристики


SNSXXSWPPX
Коэф-т Шарпа3.182.67
Индекс Язвы0.00%1.89%
Дневная вол-ть1.33%12.30%
Макс. просадка0.00%-55.06%
Текущая просадка0.00%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и SWPPX


SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SNSXX и SWPPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.182.67
Нет данных
SNSXX
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
2.67
SNSXX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SWPPX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SWPPX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.17%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWPPX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.46%
SNSXX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.96%
SNSXX
SWPPX