PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SWPPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
557.60%
SNSXX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

SWPPX:

0.54

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

SWPPX:

4.59%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

SWPPX:

19.43%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

SWPPX:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.87% соответственно.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.41%

SWPPX

С начала года

-5.63%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.85%

5 лет

15.25%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и SWPPX


График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNSXX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNSXX

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNSXX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
SWPPX: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.39
0.58
SNSXX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SWPPX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.08%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWPPX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.80%
SNSXX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.19%
SNSXX
SWPPX