PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNSXX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SNSXXSWPPX
Дох-ть с нач. г.3.58%23.21%
Дох-ть за 1 год4.70%40.57%
Дох-ть за 3 года3.17%9.76%
Дох-ть за 5 лет2.02%15.50%
Дох-ть за 10 лет1.20%13.18%
Коэф-т Шарпа3.363.41
Индекс Язвы0.00%1.85%
Дневная вол-ть1.39%12.18%
Макс. просадка0.00%-55.06%
Текущая просадка0.00%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SNSXX и SWPPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWPPX

С начала года, SNSXX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.20% против 13.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
15.56%
SNSXX
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и SWPPX


SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SNSXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Нет данных
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.04

Сравнение коэффициента Шарпа SNSXX и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.36
2.94
SNSXX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SWPPX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SWPPX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.59%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.16%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWPPX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.86%
SNSXX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.37%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37%
2.53%
SNSXX
SWPPX