PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
559.92%
SNSXX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

SPY:

0.51

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.41% против 12.16% соответственно.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.41%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и SPY


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNSXX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNSXX

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNSXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
SPY: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.39
0.47
SNSXX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SPY

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.08%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SPY

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.89%
SNSXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SPY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
SNSXX
SPY