PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и VMFXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
18.58%
SNSXX
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

VMFXX:

3.44

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

VMFXX:

1.34%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNSXX показывает доходность 0.66%, а VMFXX немного выше – 0.69%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям VMFXX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.72% соответственно.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.40%

VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и VMFXX


График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
VMFXX: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFXX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.503.603.70NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.39
3.44
SNSXX
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и VMFXX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VMFXX в 4.49%


TTM20242023202220212020201920182017
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.08%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и VMFXX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SNSXX
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и VMFXX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SNSXX
VMFXX