PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.00%
18.75%
SNSXX
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

SWVXX:

3.56

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

SWVXX:

1.30%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.74% соответственно.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.41%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.41%

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.64%

5 лет

2.56%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
SWVXX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.503.603.70December2025FebruaryMarchAprilMay
3.39
3.56
SNSXX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWVXX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
SNSXX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWVXX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%December2025FebruaryMarchAprilMay00
SNSXX
SWVXX