PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNSXX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SNSXXSWVXX
Дох-ть с нач. г.3.58%3.69%
Дох-ть за 1 год4.70%4.84%
Дох-ть за 3 года3.18%3.42%
Дох-ть за 5 лет2.02%2.21%
Дох-ть за 10 лет1.20%1.49%
Коэф-т Шарпа3.363.36
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть1.39%1.43%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SNSXX и SWVXX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWVXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNSXX показывает доходность 3.58%, а SWVXX немного выше – 3.69%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
2.59%
SNSXX
SWVXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SNSXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Нет данных
SWVXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.36

Сравнение коэффициента Шарпа SNSXX и SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.203.253.303.35MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.36
3.36
SNSXX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWVXX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
SNSXX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWVXX

Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) имеют волатильность 0.37% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.37%
0.38%
SNSXX
SWVXX