Сравнение SNSXX с SWVXX

С начала года, SNSXX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWVXX.

Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.