Сравнение SNSXX с SWVXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNSXX показывает доходность 0.55%, а SWVXX немного выше – 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNSXX и SWVXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWVXX.

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.