PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNSXX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
2.37%
SNSXX
SWVXX

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SNSXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.51% соответственно.


SNSXX

С начала года

3.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.26%

5 лет (среднегодовая)

1.99%

10 лет (среднегодовая)

1.20%

SWVXX

С начала года

3.90%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

Основные характеристики


SNSXXSWVXX
Коэф-т Шарпа3.183.30
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть1.33%1.39%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SNSXX и SWVXX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNSXX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.183.30
Нет данных
SNSXX
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.153.203.253.303.353.403.453.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.30
SNSXX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWVXX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SNSXX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWVXX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.21%
SNSXX
SWVXX