PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с SGOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both funds - SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SWJRX returned 3.94%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.51%.

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%11.74%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.51%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between SWJRX and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

The correlation between SWJRX and SGOV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SWJRX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
20.28

-17.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
275.69

-272.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

195.55

-194.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

398.20

-395.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

4,462.00

-4,450.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

20.28

-17.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

14.73

-14.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

12.48

-11.89

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SGOV

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-0.03%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-0.01%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-0.01%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-0.03%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.00%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.00%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SGOV

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.05%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

0.13%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

0.20%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

0.24%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

0.24%

+8.34%

Сравнение комиссий SWJRX и SGOV

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SGOV

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWJRX has higher volatility (1.65%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор