Сравнение SWJRX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.72% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHO
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SWJRX
SCHO
Сравнение SWJRX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.44 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.92 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.42 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 17.32 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.44 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHO
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHO
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -5.69% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -0.86% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -5.69% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -5.69% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.43% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.61% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.22% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHO
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.52% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 0.87% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 1.52% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 1.97% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 1.55% | +7.02% |