PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWJRX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWJRX и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout
3.47%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.72% соответственно.


SWJRX

1 день
0.37%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.55%
1 год
11.45%
3 года*
8.64%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий SWJRX и SCHO

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWJRX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWJRXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.44

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.92

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.42

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

17.32

-8.78

SWJRX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWJRXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.00

-0.41

Корреляция

Корреляция между SWJRX и SCHO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SCHO

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout
4.29%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SCHO

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


SWJRXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-5.69%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-0.86%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-5.69%

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-5.69%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-0.43%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.61%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.22%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SCHO

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWJRXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.52%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

0.87%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

1.52%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

1.97%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

1.55%

+7.02%