Сравнение SWJRX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.62% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и CONWX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWJRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWJRX
CONWX
Сравнение SWJRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.99 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 11.30 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и CONWX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и CONWX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -26.09% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.60% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -12.49% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -26.09% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.03% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.78% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и CONWX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.12% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 5.43% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 10.70% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 10.26% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.15% | -2.58% |