PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SWISX returned 8.74%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%7.73%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between SWISX and VCMDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.30

Over the past year, the correlation between SWISX and VCMDX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

SWISX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWISXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.41

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.06

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.92

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

15.03

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWISX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWISXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VCMDX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-26.67%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-7.25%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-9.90%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-25.45%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.45%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-10.86%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.37%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VCMDX

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.03%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.68%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.90%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.86%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.39%

+1.49%

Сравнение комиссий SWISX и VCMDX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VCMDX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and VCMDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор