Сравнение SWISX с VCMDX
SWISX (Schwab International Index Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VCMDX is a Commodities fund actively managed by Vanguard. SWISX is passively managed, while VCMDX is actively managed. Over the past 5 years, SWISX returned 9.37%/yr vs 10.22%/yr for VCMDX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.16%/yr for VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и VCMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 16.34%.
SWISX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 5.93%
VCMDX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWISX и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 13.75% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 7.68% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 16.34% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SWISX and VCMDX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between SWISX and VCMDX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
SWISX
VCMDX
Сравнение SWISX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.13 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.88 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и VCMDX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VCMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -26.67% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.39% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.39% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -25.45% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.55% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -10.80% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.14% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и VCMDX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.71% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 11.31% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.24% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.83% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.36% | +1.28% |
Сравнение комиссий SWISX и VCMDX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCMDX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и VCMDX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VCMDX в 13.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.12% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.07% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and VCMDX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.45%) compared to VCMDX (3.71%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VCMDX's -26.67%.
VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и VCMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор