PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с SMLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 9.70%/yr vs 10.74%/yr for SMLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.74% соответственно.

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
19.74%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between SWISX and SMLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between SWISX and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и SMLV

Секторы
SWISX
SMLV

Финансовые услуги

24.4%
30.5%

Промышленность

20.3%
14.3%

Технологии

10.7%
11.2%

Здравоохранение

9.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.3%

Сырьевые материалы

6.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.2%

Энергетика

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.9%

Недвижимость

2.0%
12.2%

Финансовые услуги

SWISX
24.4%
SMLV
30.5%

Промышленность

SWISX
20.3%
SMLV
14.3%

Технологии

SWISX
10.7%
SMLV
11.2%

Здравоохранение

SWISX
9.2%
SMLV
8.7%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.7%
SMLV
8.7%

Потребительский защитный сектор

SWISX
7.0%
SMLV
4.3%

Сырьевые материалы

SWISX
6.1%
SMLV
3.2%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.6%
SMLV
2.2%

Энергетика

SWISX
4.1%
SMLV
1.8%

Коммунальные услуги

SWISX
4.0%
SMLV
2.9%

Недвижимость

SWISX
2.0%
SMLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

SWISX vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.70

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.43

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.64

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

10.07

-3.26

SWISX vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SMLV

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-42.45%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-7.34%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-20.40%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-20.40%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-42.45%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-5.45%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SMLV

Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.80%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.81%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.29%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.95%

-4.05%

Сравнение комиссий SWISX и SMLV

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SMLV

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SMLV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and SMLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (5.34%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs SMLV's -42.45%.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор