Сравнение SWISX с SFENX
SWISX (Schwab International Index Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while SFENX is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 9.68%/yr vs 9.86%/yr for SFENX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SFENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 15.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWISX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции SFENX немного впереди с 9.86%.
SWISX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 5.93%
SFENX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.86%
- Всё время*
- 8.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWISX и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 13.75% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 15.61% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
Correlation
The correlation between SWISX and SFENX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between SWISX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. SFENX — Ранг доходности на риск
SWISX
SFENX
Сравнение SWISX c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.08 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 9.17 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SFENX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SFENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -47.19% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.45% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -16.51% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -29.26% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -39.59% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -12.80% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.17% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SFENX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.93% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 11.75% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.30% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.56% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.79% | -0.15% |
Сравнение комиссий SWISX и SFENX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SFENX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SFENX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 3.40% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.12% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and SFENX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.45%) compared to SFENX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs SFENX's -47.19%.
SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и SFENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор