PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWISX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с SFENX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWISX (Schwab International Index Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while SFENX is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWISX returned 10.17%/yr vs 11.13%/yr for SFENX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.13% соответственно.

SWISX

1 день
0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.26%
1 год
24.58%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.17%

SFENX

1 день
0.23%
1 месяц
1.33%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.25%
1 год
32.69%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWISX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		10.79%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		13.84%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between SWISX and SFENX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.76

The correlation between SWISX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAXSFENX с SCHX

Доходность на риск

SWISX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWISX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.41

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.52

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.26

-3.83

SWISX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и SFENX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-47.19%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.45%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-16.51%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-29.26%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-39.59%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-12.86%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.71%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.84%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.29%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

11.50%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.82%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.49%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.89%

-0.03%

Сравнение комиссий SWISX и SFENX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и SFENX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SFENX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.45%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.20%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and SFENX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (5.29%) compared to SWISX (4.84%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор