Сравнение SWIRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 13.48% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWAGX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWIRX
SWAGX
Сравнение SWIRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.42 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.95 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWAGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWAGX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -19.68% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -2.84% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -18.76% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.18% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWAGX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.66% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 2.70% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 4.48% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 6.06% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 5.13% | +8.32% |