PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с SWPPXSWHYX с SCMB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий SWHYX и VWELX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

SWHYX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.23

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.81

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.88

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

8.47

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.23

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.82

-0.64

Корреляция

Корреляция между SWHYX и VWELX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и VWELX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и VWELX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-36.12%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-8.03%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-20.88%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.90%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.93%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и VWELX

Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.07%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

6.66%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

11.88%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

11.12%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

11.50%

-7.12%