PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHYX с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWHYX (Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Charles Schwab. Over the past 3 years, SWHYX returned 4.00%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHYX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

SWHYX

1 день
0.23%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.27%
1 год
7.95%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHYX и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		1.84%2.98%1.89%9.24%2.21%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between SWHYX and SCMB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between SWHYX and SCMB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

SWHYX vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.34

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.45

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.50

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.36

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

7.89

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.97

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и SCMB

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHYXSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-6.13%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.92%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.16%

-5.57%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.87%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.32%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.87%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и SCMB

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHYXSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.17%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.16%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

4.16%

+0.19%

Сравнение комиссий SWHYX и SCMB

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и SCMB

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		4.05%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%

Часто задаваемые вопросы

SWHYX and SCMB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHYX has higher volatility (1.13%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, SWHYX dropped -17.46% vs SCMB's -6.13%.

SWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHYX и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор