- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 мар. 2014 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции SWHYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) показал доход в 1.84% с начала года и 7.95% за последние 12 месяцев.
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWHYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWHYX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 1.55% | -2.26% | 1.33% | 0.42% | 0.23% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 0.07% | 1.21% | -2.25% | -0.81% | -0.61% | 0.55% | -0.72% | 0.77% | 3.13% | 1.32% | 0.30% | 0.08% | 2.98% |
| 2024 | -0.12% | 0.11% | 0.10% | -1.12% | -0.12% | 1.80% | 0.76% | 0.66% | 1.27% | -1.67% | 1.86% | -1.57% | 1.89% |
| 2023 | 3.26% | -2.26% | 1.81% | 1.06% | -0.41% | 1.07% | 0.38% | -0.94% | -2.93% | -1.75% | 7.07% | 2.93% | 9.24% |
| 2022 | -1.79% | -0.74% | -3.27% | -3.19% | 1.09% | -2.42% | 0.91% | -2.48% | -4.94% | -1.30% | 5.12% | -0.24% | -12.81% |
| 2021 | 1.02% | -1.96% | 0.62% | 1.27% | 0.86% | 0.49% | 0.20% | -0.33% | -0.93% | -0.09% | 1.15% | 0.21% | 2.49% |
Метрики бенчмарка
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 1.10%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2020.
- This fund participated in 36.66% of S&P 500 Index downside but only 17.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.23%
- Участие в снижении
- 36.66%
Комиссия
Комиссия SWHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWHYX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.52 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.59 | $0.30 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.59 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 17.46%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.46%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 6moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.78%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.15%февр. 2021 г. | 9d | 2mo 10d | 2mo 19dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.03%окт. 2020 г. | 1mo 20d | 1mo | 2mo 20dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.46%июнь 2021 г. | 8d | 14d | 22dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| SWHYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -56.78% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -9.10% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | -18.90% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -25.43% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.72% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.97% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWHYX
Добавьте Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWHYX