PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с VWAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -0.27%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPXSWHYX с SCMB
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX

Сравнение комиссий SWHYX и VWAHX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

SWHYX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXVWAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.78

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.95

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

2.94

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.64

-0.46

Корреляция

Корреляция между SWHYX и VWAHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и VWAHX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и VWAHX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и VWAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-40.26%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-5.63%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-17.32%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.50%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.95%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.82%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и VWAHX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.99%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

5.70%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

4.75%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

4.61%

-0.23%