PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SCMB
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий SWHYX и SWPPX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.52

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

7.29

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между SWHYX и SWPPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и SWPPX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и SWPPX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-55.06%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-12.10%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-24.51%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.26%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-10.00%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.52%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.36%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

9.55%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

18.32%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

16.94%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

18.21%

-13.83%