Сравнение SWHRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 11.05% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWAGX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWAGX
Сравнение SWHRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 4.44 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWAGX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWAGX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -19.68% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.84% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -18.76% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.07% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.72% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWAGX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.63% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.69% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.48% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 6.06% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.13% | +5.36% |