Сравнение SWHGX с VPCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и VPCCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.45% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и VPCCX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.
Доходность на риск
SWHGX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
SWHGX
VPCCX
Сравнение SWHGX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.52 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 11.20 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и VPCCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и VPCCX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности VPCCX в 17.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и VPCCX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и VPCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -47.53% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.41% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -22.75% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -34.60% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.28% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.78% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.02% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и VPCCX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.99% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.33% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 20.73% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.36% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.61% | -4.38% |