Сравнение SWHGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.84% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWISX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SWISX
Сравнение SWHGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.92 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.37 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWISX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWISX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWISX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -60.65% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.39% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -29.42% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -33.83% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -8.19% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -14.88% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.97% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.82% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 11.27% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 17.24% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.12% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.81% | -2.58% |