Сравнение SWHGX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 11.60% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWAGX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SWAGX
Сравнение SWHGX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.58 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.44 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWAGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWAGX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWAGX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -19.68% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -2.84% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -18.76% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.07% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.72% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.01% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWAGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.63% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 2.69% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 4.48% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 6.06% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 5.13% | +9.10% |