Сравнение SWHGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.41% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SPMO
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SWHGX
SPMO
Сравнение SWHGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.60 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.96 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.90 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SPMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SPMO
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SPMO
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -30.95% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.70% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -22.74% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -30.95% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.31% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.66% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.60% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SPMO
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.22% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.80% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.77% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 19.08% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 20.09% | -5.86% |