Сравнение SWHFX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.78% против 21.51% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и VGT
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SWHFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SWHFX
VGT
Сравнение SWHFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.10 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.67 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.88 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.77 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.10 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и VGT
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и VGT
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -54.63% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -16.40% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -35.07% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -35.07% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -11.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -8.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 5.35% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и VGT
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.03% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 16.35% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 27.27% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 25.06% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 24.48% | -8.55% |