Сравнение SWHFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -7.06% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.71% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
VFIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и VFIAX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
SWHFX
VFIAX
Сравнение SWHFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.06 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.13 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и VFIAX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и VFIAX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -55.20% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.12% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -24.53% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.83% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -8.90% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.46% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.49% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и VFIAX
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.40% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.24% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.08% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.13% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.86% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.03% | -2.11% |