Сравнение SWHFX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.51% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SWISX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWHFX
SWISX
Сравнение SWHFX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.08 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.52 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.51 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.81 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.08 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SWISX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SWISX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SWISX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -60.65% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.39% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -29.42% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.83% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -10.91% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -14.88% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.97% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.16% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.88% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.01% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.06% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.79% | -0.87% |