Сравнение SWHFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.56% против 18.85% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и QQQ
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SWHFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SWHFX
QQQ
Сравнение SWHFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.05 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.63 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.88 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.95 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.05 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и QQQ
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и QQQ
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -82.97% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.62% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -35.12% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -35.12% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -8.98% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -32.99% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.41% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.51% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.77% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.67% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 22.39% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 22.25% | -6.33% |