Сравнение SWHFX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции SWHFX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 7.78% против 7.04% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и GGHCX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
SWHFX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
SWHFX
GGHCX
Сравнение SWHFX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.29 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.51 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.29 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и GGHCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и GGHCX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и GGHCX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -40.23% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.53% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.37% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -29.34% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -10.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -8.82% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.35% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и GGHCX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco Health Care Fund (GGHCX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.53% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 9.39% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 15.87% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.52% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.51% | -1.58% |