Сравнение SWGRX с URINX
SWGRX (Schwab Target 2015 Fund) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWGRX returned 6.12%/yr vs 5.79%/yr for URINX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWGRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for URINX.
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и URINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SWGRX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.79% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.12%
URINX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам SWGRX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 4.55% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.93% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SWGRX and URINX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between SWGRX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWGRX vs. URINX — Ранг доходности на риск
SWGRX
URINX
Сравнение SWGRX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.54 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 15.40 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.15 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и URINX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и URINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWGRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -15.27% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -3.92% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -4.84% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -15.27% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -15.27% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.92% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и URINX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 1.91% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWGRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.91% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.24% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.17% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.29% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 5.84% | +2.95% |
Сравнение комиссий SWGRX и URINX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и URINX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности URINX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.48% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.77% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SWGRX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URINX has higher volatility (1.91%) compared to SWGRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, SWGRX dropped -34.83% vs URINX's -15.27%.
URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWGRX и URINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор