Сравнение SWGRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -0.91% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 5.69% против 14.47% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.69%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и SWLSX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWGRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWGRX
SWLSX
Сравнение SWGRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.41 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.24 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.32 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.95% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и SWLSX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -49.89% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -16.17% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -31.32% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -31.32% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -12.84% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.98% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 4.65% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.85%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 7.17% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 13.03% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 22.89% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 21.04% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 20.79% | -12.02% |