Сравнение SWERX с SWTSX
SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SWERX returned 10.19%/yr vs 15.07%/yr for SWTSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.19% против 15.07% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 10.19%
SWTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам SWERX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 9.28% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 12.02% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Correlation
The correlation between SWERX and SWTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between SWERX and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWERX
SWTSX
Сравнение SWERX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.38 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 15.52 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWTSX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWERX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -54.60% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -8.88% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -19.43% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -25.40% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -35.01% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.57% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWTSX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 2.93% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWERX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.96% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.21% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.26% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.44% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.61% | -3.77% |
Сравнение комиссий SWERX и SWTSX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWTSX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SWTSX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.58% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.98% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWERX and SWTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to SWERX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs SWTSX's -54.60%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWERX и SWTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор