Сравнение SWERX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -3.60% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.02% соответственно.
SWERX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SWLSX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWERX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWERX
SWLSX
Сравнение SWERX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.14 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.78 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.74 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SWLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWLSX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWLSX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, примерно равная максимальной просадке SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -49.89% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -16.17% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -31.32% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -31.32% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -16.17% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.98% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.57% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.18%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.73% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 12.41% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 22.60% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 20.97% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 20.76% | -5.95% |