Сравнение SWERX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -3.60% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 0.28% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWERX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SWLGX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWERX
SWLGX
Сравнение SWERX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.10 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.72 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.51 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWLGX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWLGX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -32.69% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -16.16% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -32.69% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -16.16% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.13% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.62% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 4.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.38% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 11.82% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 22.31% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.47% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 22.78% | -7.97% |