Сравнение SWERX с SWDSX
SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) are both mutual funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWDSX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWERX returned 9.97%/yr vs 9.49%/yr for SWDSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.89%/yr for SWDSX.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 13.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWERX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции SWDSX немного отстают с 9.49%.
SWERX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 8.39%
SWDSX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWERX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 10.65% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 13.36% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Correlation
The correlation between SWERX and SWDSX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between SWERX and SWDSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWERX
SWDSX
Сравнение SWERX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWERX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.01 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.26 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWDSX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, примерно равная максимальной просадке SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWERX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -50.01% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -6.16% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -11.67% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -17.94% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -40.20% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.73% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.80% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWDSX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWERX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.92% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.66% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 9.52% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.08% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.81% | -2.01% |
Сравнение комиссий SWERX и SWDSX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWDSX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SWDSX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.08% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.49% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWERX and SWDSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWERX has higher volatility (3.26%) compared to SWDSX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs SWDSX's -50.01%.
SWDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWERX и SWDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор