PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с SWDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWERX с SWDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) are both mutual funds - SWERX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWDSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWERX returned 10.19%/yr vs 9.14%/yr for SWDSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.89%/yr for SWDSX.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у SWDSX с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.14% соответственно.

SWERX

1 день
0.19%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.49%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.19%

SWDSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWERX и SWDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		9.28%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		7.10%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%

Correlation

The correlation between SWERX and SWDSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г.

0.90

Over the past year, the correlation between SWERX and SWDSX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Schwab Dividend Equity Fund™

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с QQQSWERX с SPYSWERX с SCHRSWERX с VOOSWERX с BKLC
Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX

Доходность на риск

SWERX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXSWDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.59

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.20

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.38

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

8.06

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. SWDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SWDSX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXSWDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.59

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SWERX и SWDSX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, примерно равная максимальной просадке SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWERXSWDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-50.01%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.16%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-11.67%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-17.94%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-40.20%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.78%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и SWDSX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWERXSWDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.21%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.39%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.25%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

13.20%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.90%

-2.06%

Сравнение комиссий SWERX и SWDSX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и SWDSX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SWDSX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		6.58%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Часто задаваемые вопросы

SWERX and SWDSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWERX has higher volatility (2.93%) compared to SWDSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs SWDSX's -50.01%.

SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWERX и SWDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор