Сравнение SWERX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -3.60% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWERX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции SWDSX немного отстают с 8.85%.
SWERX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SWDSX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SWERX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWERX
SWDSX
Сравнение SWERX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.77 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.90 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.77 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SWDSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWDSX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWDSX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, примерно равная максимальной просадке SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -50.01% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -17.94% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -40.20% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -5.06% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -6.82% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.19% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWDSX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.96% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.29% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 13.55% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.27% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.92% | -2.11% |